Ca bouge sur le site internet du GiPiLab !

Ça bouge encore sur le site internet du GiPilab ! De très importantes modifications ont été apportées à l'interface. Du résolument graphique ! Encore plus de visuel et de dynamique !

En lieu et place des menus classiques, enchaînant sur des suites souvent longues de sous-menus dirigeants eux-mêmes vers des boites de dialogues... nos développeurs ont privilégié un modèle de déploiement graphique pour l'accès à nos services logiciels et aux rubriques du blog gestionnairelocalresponsable

La colonne de droite est réservée à la suite ProtonClassic. Les images correspondent aux logos de chaque logiciel. Elles sont appuyées d'icônes renvoyant les fiches pratiques, les questions/réponses et les présentations vidéos.

La page centrale est enrichie d'icônes basculant vers les thèmes abordés dans ce blog:

• les notes de conjoncture des analystes du Laboratoire de Recherche pour le Développement Local,
• le suivi de l'évolution des services et des stratégies de gestion que nous proposons aux collectivités territoriales
• les modifications apportées à l'aspect ou au contenu du site internet gipilab.org,

Les jauges de pression conjoncturelle eonia, euribor 12 mois et TEC 10 ont été maintenues sur la fenêtre centrale. L'ensemble des indices (eonia, euribor 1, 3, 6 et 12 mois et TEC 10, 15, 20, 25 et 30 ans) suivis dans nos observatoires reste disponible sur la page accessible par clic sur cette image :

Des messages consacrés au mode opératoire pour une exploitation optimale des observatoires, des simulateurs et des théories modélisées par le Laboratoire de Recherche pour le Développement Local  (théorie jauge de pression conjoncturelle et théorie GFM) seront mis en ligne prochainement.

IMPORTANT

L'utilisation des observatoires EONIA, EURIBOR et TEC, du simulateur d'emprunts, du simulateur de placements et des modèles théoriques GFM et de pression conjoncturelle accessibles depuis le site internet gipilab.org est libre et gratuite. 

 N'hésitez pas à en faire vos assistants quotidiens de première ligne !

 Dispositions légales

La suite logicielle ProtonClassic est disponible !

C'est une bonne nouvelle pour les gestionnaires locaux soucieux de qualité, d'efficacité, de rendement...

Accessible uniquement sous Internet sur le modèle fullweb, le triptyque « ProtonClassic » modélisé par les ingénieurs du Laboratoire de Recherche pour le Développement Local est opérationnel !

C'est effectivement une bonne nouvelle et le couronnement de plusieurs années de recherches et de développement dans le domaine sensible de la satisfaction des besoins des collectivités territoriales en matière d'aide logicielle aux gestions financière et budgétaire.

La suite "ProtonClassic" cerne l'ensemble des données budgétaires de la collectivité :

• avec PCA, pour mieux connaitre son passé afin de mieux préparer son avenir,
• avec PCR, pour la maîtrise infra-annuelle de l'exécution budgétaire,
• avec PCB, pour garantir les prévisions de dépenses optimales des exercices à venir.

Un logiciel "ProtonClassic" est associé à chaque période essentielle de la gestion locale

Intégration de la suite "ProtonClassic"

Le passé récent, le présent et le futur proche sont indissociables en terme de gestion. Chaque période alimente ou puise sa justification dans une autre selon un cycle immuable :

1. Une bonne connaissance du passé récent (PCA) permet d’anticiper le meilleur niveau possible des prochaines allocations de crédits (PCB)

2. Une surveillance attentive de l’exécution budgétaire permet de terminer l’exercice dans les meilleures conditions (PCR)

3. Un exercice achevé devient partie intégrante du passé récent (PCA)

4. Ces nouvelles données permettent d’anticiper les prochaines allocations de crédits en tenant compte des derniers éléments ayant influencé la politique budgétaire de la collectivité (PCB)

5. etc.

Le passé récent permet de bâtir le futur proche. Celui-ci ne tarde pas à occuper la place du présent, qui se transformera bientôt en passé récent, permettant de bâtir un nouveau futur proche et ainsi de suite.

Note de conjoncture n°14

ANALYSE DES VARIATIONS TEC 10, 15, 20, 25 et 30 CONSTATÉES EN 2011
 

Cotations du 03 janvier 2011

	taux	variation veille	variation veille en %
tec 10	3,340 %	+ 0,020	+ 0,602 %
tec 15	3,630 %	- 0,040	- 1,090 %
tec 20	3,800 %	+ 0,020	+ 0,529 %
tec 25	3,840 %	+ 0,000	+ 0,000 %
tec 30	3,850 %	+ 0,000	+ 0,000 %

Cotations du 30 décembre 2011

	taux	variation veille	variation veille en %
tec 10	3,162 %	+ 0,075	+ 2,430 %
tec 15	3,520 %	+ 0,072	+ 2,088 %
tec 20	3,633 %	+ 0,050	+ 1,395 %
tec 25	3,637 %	+ 0,053	+ 1,479 %
tec 30	3,658 %	+ 0,074	+ 2,065 %

Variations entre le 03 janvier et le 30 décembre 2011

	variations en valeur	variations en %
tec 10	- 0,178	- 5,329 %
tec 15	- 0,110	- 3,030 %
tec 20	- 0,167	- 4,395 %
tec 25	- 0,203	- 5,286 %
tec 30	- 0,192	- 4,987 %

La stabilité apparente des indices TEC entre le début et la fin de l'année 2011 masque d'importantes fluctuations infra annuelles, reproduites sur le graphique ci-dessous :

Le TEC 10 a touché un plus bas historique à 2,451% le 12 septembre 2011 avant de rebondir jusqu'à 4,011% deux mois plus tard, le 17 novembre. La glissade des sommets annuels ultérieurs, autour des 3,80%, a accompagné la crise bancaire enclenchée à la fin du printemps. Le rebond de novembre voulait probablement anticiper une reprise, peu au rendez-vous si l'on en croit le profil de la courbe jusqu'à la fin de l'exercice.

Accédez aux graphiques dynamiques de la théorie GFM en suivant ce lien

JAUGES DE PRESSION CONJONCTURELLE ET VOLATILITÉ DES TAUX

Le Laboratoire de Recherche pour le Développement Local propose un nouveau modèle d'analyse intégrant les jauges de pression conjoncturelle et la volatilité des taux. Ce modèle, dont la partie "volatilité des taux" est esquissée ci-dessous sera détaillé dans une prochaine note de conjoncture.

Maturités	Rang/nb (1/x=max)	Plus haut 2011	Plus bas 2011
tec 10	101/169	4,011 %	2,451 %
tec 15	113/169	4,257 %	2,983 %
tec 20	116/164	4,431 %	3,215 %
tec 25	118/161	4,429 %	3,270 %
tec 30	120/164	4,437 %	3,305 %

Tableau : quantième des indices fin 2011 dans la hiérarchie des cotations de l'année (colonne "Rang") et extrêmes enregistrés au cours de la période (colonnes "Plus haut" et "Plus bas")

Graphique : position des curseurs d'indices le 30 décembre 2011 sur les jauges historiques (janvier 1999 - décembre 2011)

Pour mémoire : seul le TEC 10 est coté depuis le 04 janvier 1999. Les autres maturités ont été intégrées le 02 juillet 2001 pour le TEC 30, le 01 juillet 2004 pour les TEC 15 et 20, puis le 31 octobre 2006 pour le TEC 25.

La position moyenne/basse des curseurs d'indices TEC sur les jauges en fin 2011 laisse un important potentiel de hausse. L'association des graphiques de jauges de pression conjoncturelle et de volatilité des taux permet une lecture des probabilités de sauts sur tel ou tel niveau de taux. Le graphique ci-dessous donne un jeu de niveaux possibles pour l'indice concerné (ici, le TEC 10), au-delà du plafond de 4,011% précité.

Le point le plus haut sur le graphique indique le taux (en abscisse) le plus élevé atteint par l'indice le plus grand nombre de fois (occurrences, en ordonnées).

Graphique de volatilité historique du TEC 10. Les occurrences 1 et 2 fois ont été occultées

Les graphiques de volatilité des indices TEC sont accessibles immédiatement en cliquant ici. Les clés de décryptage de ces graphiques seront exposées dans une prochaine note de conjoncture.